多么痛的领悟:别去赌场了,你永远赢不了“凯利公式”

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(发布时间:2019-11-27)

 赌徒迷信的是运气 

 赌场相信的是数学 

赌王何鸿燊接手葡京赌场时,业务蒸蒸日上,但理性的赌王仍然忐忑,请教“赌神”叶汉:“如果这些赌客总是输,长此以往,他们不来了怎么办?”叶汉笑道:“一次赌徒,一世赌徒,他们担心的是赌场不在怎么办。”

叶汉说的只是心理层面,现代赌场程序方面的设计,比叶汉当年要缜密得多,赌场集中了概率、级数、极限方面的数学经验。一个普通赌徒,只要长久赌下去,最终一定会血本无归,所谓的各种致胜绝技,除了电影里的周星星,现实里的周星驰都不信。

赌徒永远不明白,与自己对赌的不是运气,也不是庄家,他们是在与狄利克雷、伯努利、高斯、纳什、凯利这样的大师对决数学,赢的胜率能有多大?

01

看得到的是概率

看不见的是陷阱

我们先说一个最简单的赌博游戏:赌运气猜硬币。

规则是这样的,掷硬币,正面赢反面输,赢了可以拿走一倍的钱,输了会赔掉本金,你玩不玩?你可能觉得,唉,这游戏不错,公平!恰好运气也不错,第一把赢了100元!你高兴坏了,这时候庄家跟你说,你看你也赢了这么多,我呢,辛辛苦苦搭个场子,最后什么都没捞着,要不这样,你赢了,就给我留下2%,就算是救济救济老哥,给捧捧场!你一听,2%,才这么点,拿去吧,不差钱!好了,这事就这么定下来了。

然而你做梦都想不到的是:就是这小小的2%,最后却让你输得倾家荡产、家破人亡。

这小小的2个点的赢的概率貌似不起眼,但配上“大数法则”,就成为了赌场赚钱的利器!“大数法则”是数学家伯努利提出来的,说的是假设n(a)是n次独立重复实验中发生a的次数,p是每次实验发生a的概率,当n足够大的时候,对任意正数ε,有lim{[|(n(a)/n)| p]<ε}=1,公式这么复杂,99%的赌徒都看不懂,看不懂没关系,我们只看结果,最终庄家赢到的钱=0.02*a。

庄家赚的钱最终只跟玩家下注大小有关!这也就是我们常说的“流水”,只要玩家不停地玩,庄家就会不停地赚!而不管玩家是输是赢,庄家始终是赢的!为什么赌场有“最小投注额”,因为扩大“流水”才能将利润最大化!

所以别以为自己有多聪明,你要庆幸自己玩得不够久而已,十赌九输正源于此。

02

只要进了赌场

你就是一个穷鬼

我们再进一步,就算双方的概率均等,你仍然是一个输家,这里涉及到“无限财富”和“赌徒输光定律”,这个定理在现实生活中有许多应用,如“姓氏消亡”“线粒体夏娃假说”,在概率均等的情况下,谁的资本大,谁的赢率高。

你和我对赌,你我各有5块钱,输光为止。那么你赢的概率是50%,输的概率也是50%。

你和我对赌,你有5块钱,我有10块钱,输光为止,那么你赢的概率就只有33.3%,而输的概率有66.7%(这里涉及到高斯的概率论和泰勒的级数论),后面隐藏的就是赌场大BOSS凯利公式,后面小节里将详加表述。

对于小散户,赌场一般可以认为财富是无限多的,你赢不垮它,它却能吃了你。在赌场老板的眼里,世界只有两种人:一种现在是穷鬼,一种未来是穷鬼。

“无限财富定律”也解释了赌场设置最大投注额原因。不是老板好心保护赌徒免遭破产,只是老板为了保护自己设置的安全屏障,想象下万一哪天比尔盖茨去赌场找乐子,一次性砸个几百亿进去,那赌场老板真的要哭了,虽然这种事情不太可能发生,但也不能不防,所以赌场根据自己的财富能力设计最高投注额,也就是为了抵抗“无限财富定理”!

03

赌场大BOSS凯利公式:

先告诉你怎么下注

凯利公式在高级赌徒的世界里大名鼎鼎,那什么是凯利公式,我们先看一个例子:

有一个简单2赔1的赌局,扔硬币下注,硬币为正面则得2元,如果为反面则输掉1元,你的总资产为100元,每一次的押注都可投入任意金额。

你会怎么赌呢?

如果你是冒险主义者,你可能会想,要玩就玩票大的,一次性把100元全压上,幸运的话,一次正面就可以获得200元,又是一段值得炫耀的赌史;可是,如果输了得把100元资产拱手献给对方,你就一无所有,好不容易来趟拉斯维加斯,这肯定不是明策。

如果你是保守主义者,你可以会想,谨慎点,百分之一慢慢来。你每次只下注1元,正面赢2元,反面输1元。玩了20把突然觉得,对方下注10元一次就赢得20元,自己一次才赢2元、10次才能赢得20元,后悔已经错过几个亿!

100太多1块太少,该投入多少比例下注?普通赌徒看似无解,但凯利公式告诉你答案是25%!

让我们来看看凯利公式的庐山真面目:

f* =(bp-q)/ b

在公式中,各参数意义为:

f* = 应投注的资本比值

p = 获胜的概率(也就是抛硬币正面的概率)

q = 失败的概率,即1 - p(也就是硬币反面的概率)

b = 赔率,等于期望盈利 ÷可能亏损(也就是盈亏比)

公式上面的分子bp-q代表“赢面”,数学中叫“期望值”。

什么才是不多不少的合适赌注呢?凯利告诉我们要通过选择最佳投注比例,才能长期获得最高盈利。回到前面提到的例子中,硬币抛出正反面的概率都是50%,所以p、q获胜失败的概率都为0.5,而赔率=期望盈利÷可能亏损=2元盈利÷1元亏损,赔率就是2,我们要求的答案是f,也就是(bp - q) ÷ b = (2 * 50% - 50%) ÷ 2 = 25%。

拿出资金的25%来进行下注,才能使赌局收益最大化。

赌场操盘者的每一次下注的时候,都会谨记数学原则,而作为普通赌徒,除了心中默念“菩萨保佑”外,哪里知道这后面的数理知识。

所以,就算你赢得了财神爷的支持,但你也永远赢不了“凯利公式”。

04

除了100%赢

任何时候都不应下注

所有的赌场游戏,几乎都是对赌徒不公平的游戏。

但这种不公平并非是庄家出老千,现代赌场光明正大地依靠数学规则赚取利润,从某种意义上来讲,赌场是最透明公开的场所,如果不是这样,进出赌场不知有多少狂命之徒,何鸿燊早怕九条命都不够。

凯利公式不是凭空设想出来的,这个数学模型已经在华尔街得到验证,除了在赌场被奉为正神,也被称为“资金管理神器”,是比尔格罗斯等投资大佬的心头之爱,巴菲特依靠这个公式也赚了不少银子。回归到赌场讨论这个公式,根据f = (bp-q) / b公式结论,期望值(bp-q)为负时,赌徒不具备任何优势,也不应下任何赌注。这种赌博游戏,要下负赌注,也就是说你不如自己开个赌场当庄家。

的确,世界上有为数不多的“赌神”,他们当中有信息论的发明者香农,数学家爱德华·索普,路径理论的创始人蒙特卡罗等,他们通过一系列复杂的计算和艰深的数学理论,把某些赌戏的赢率扳回到50%以上,例如21点靠强大的心算能力可以把概率拉上去。但就凭你读书时上课打瞌睡输了只知道倍投翻本的可怜知识,以及九九乘法表的那点算力,还是先老实读完以下3条准则。

1、期望值(bp-q)为0时,赌局为公平游戏,这时不应下任何赌注。

2、期望值(bp-q)为负时,赌徒不具备任何优势,也不应下任何赌注。

3、期望值(bp-q)为正时,这时按照凯利公式投注赚钱最快,风险最小。

其实最终结论只有一个:除了100%赢,任何时候都不应下全部赌注,即使赢的概率高达99.9%。

延伸阅读: 世界上最美丽的12个公式

数学中不是缺少美,

而是我们缺少发现美的眼睛。

在自然爱好者眼中,人间最美的是高山流水!

在人文阅读者眼中,人类至美的是诗词歌赋!

在爱情至上者眼中,世间最美的是化蝶共舞。

而在很多科学爱好者眼里,人间最美的是晦涩难懂的方程,从基本的1+1=2到揭示电磁现象的“麦克斯韦方程”,从开启暗黑之门的E = mc2到神秘的“德布罗意方程组”,从简洁至极的eπi+1=0欧拉公式到让相对论量子理论牵手的“狄拉克方程”……这些公式如此美丽而精妙,是地球上伟大智者一生的凝练。

有时候,我们会对这些方程十分厌恶,可能我们没有意识到,我们痛恨的竟然是人类最高智慧!而原因竟然是,我们没有发现它们的美而已。

No.1

1+1=2

 

获奖者   ?

题词  可别嫌它简单,这个三岁小孩都知道的公式是人类的奇点,它昭示着自然数的诞生,引发持续数千年的数字大爆炸。数学创生的全部基本公理都蕴含其中。要回答这个公式的逻辑可不简单,为什么1+1=2而不是等于3?是谁规定了运算法则?奇数加奇数为什么等于偶数?数字2为何是唯一为偶数的质数?他的衍生品“1+2=3”所引发的哥德巴赫猜想,困扰人类数百年,将很多高智商群体搞出神经病。而它究竟从何而来,又将引领人类向何而去?人生识字忧患始,人类的所有烦恼,也是不是因为知道了1+1=2呢?

 

No.2

毕达哥拉斯定理

Pythagorean Theorem

获奖者  毕达哥拉斯和商高

题词  这个奖项的联合获奖人是中国周朝的商高和古希腊的毕达哥拉斯。商高只说了这一定理的表象:“勾三股四弦五”,却没有去深究这背后的奥秘,作为商高的子孙我们得反思一下自己。而毕达哥拉斯则得出背后的规律,这位数字原教旨主义者高举“万物皆数”的暴君,爱上数学真不是故弄玄虚,毕达哥拉斯定理是人类历史上第一次让数字与几何完美融合。牵一发而动全身,毕达哥拉斯定理在沟通数字与客观世界的同时,还导致了人类历史上第一次数学大危机——√2无理数的发现。

 

No.3

欧拉公式

Euler's Identity

获奖者  欧拉

题词  欧拉此人,堪称神人,28岁右眼失明、年过60完全失明,多舛多才,凭数学、力学和航海建筑学等方面的广博造诣,被评为欧洲历史上最多产的数学家,十八世纪被称为欧拉世纪也毫不过分。欧拉内心纯粹,正如这个欧拉公式,也是用最简明的方式,沟通了世界上几乎全部的数学元素。无理数e,它是自然对数的底,隐藏于飞船的速度和蜗牛的螺线。无理数Π,隐藏于世界上最完美的平面对称图形,引爆数字狂热。最简单的两个实数0和1,是构造代数的基础。甚至,最重要的虚单位i也在其中。在欧拉之后的未来,虚数引发了电子学革命的量子力学的理论基础。

No.4

圆的周长公式

The Length of the Circumference of a Circle

获奖者  ?

题词  它为自然界最完美的形状找到了数学表达,同时引爆了一场全人类的数字狂欢。从祖冲之到欧拉,无数的π迷们为之倾倒。从3.14到 3.1415926535 897932384...,人类执着地追求π的2061亿位精度,在算力时代,这个原始的公式间接成为计算机算力的试金石。可至今,π的玄奥还未揭开。1965年,英国数学家约翰·沃利斯发现圆周率等于无穷个分数相乘的积。2015年,罗切斯特大学的科学家们在氢原子能级的量子力学计算中发现了与圆周率相同的公式。

No.5

牛顿第二定律

Newton's Second Law of Motion

获奖者  牛顿

题词  这个公式重要到难以估量,它昭示着人类最伟大的科学家、最后的炼金师牛顿,用F、M、A三个字母构造的经典物理学大厦拔地而起。尽管牛顿看谁撕谁,牛逼哄哄且不近人情。但我们这等凡人只能跪在他脚边,乖乖接受他的俯视。1666年,以牛顿第二定律为首的一系列成果,划开了人类与自然关系的新纪元,自然被他转化成一个用数学来测算的精密系统。某种程度上,即使相对论都无法与之媲美,从火车进站到火箭升空,牛顿第二定理公式在应用层面至今仍是霸主。

No.6

质能方程

Mass–energy Equivalence

获奖者  爱因斯坦

题词  1905年,史上最牛逼的公务员爱因斯坦,提出了若干颠覆人类三观的理论,想象力和胆量都比正常人高出一大截的爱因斯坦宣称,能量和质量是可以转换的,一个小小的水杯都能炸掉半个城市,不仅如此,能量和质量之间的关系还超级简单。爱因斯坦曾戏称:“当结论看起来很简单时,一定是上帝在回答。”此番言论无疑打了无神论者爱因斯坦的脸。但换句话说,如果这个方程来自上帝,那原子弹一定是上帝对人类开的玩笑。但这个方程的出现,也打开了潘多拉魔盒,全人类都在这个公式下已经颤抖了60年!

 

No.7

麦克斯韦方程组

The Maxwell's Equations

获奖者  麦克斯韦

题词  如果你能看懂这组方程,那么恭喜你,高数基本不会挂掉了。如果你能看懂这组方程,并为之虎躯一震,认为只有上帝才能创造如此完美的公式,那更恭喜你,你离一流科学家不远了。因为,全世界至少有100个物理学家跪倒在它的石榴裙下。简单地说,这是一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程,由两个散度方程两个旋度方程组成,相互之间耦合,变化万千。在整体微分几何建立之后,用外微分形式,可以将麦克斯韦方程组用一个极其简单的方程来表示。所以,回答麦克斯韦方程组到底有几个公式,已经成了考验一个真正的物理学者的神器。

麦克斯韦的公式融合了电与磁的四大定律,在此之后,电即是磁,磁即是电。所以,这个方程组是人类历史上空前绝后的物理学大一统。它也是物理学家们的一剂鸡血,以爱因斯坦为首的众多一流物理学家,都紧跟麦克斯韦的脚步,寻找物理学大统一。爱因斯坦在奇迹之年之后孜孜不倦几十年,想建立引力场理论,以失败告终。号称勾通量子力学与宏观世界,并建立物理大一统的M理论,至今问题重重。

No.8

薛定谔方程

The Schr?dinger Equation

获奖者  薛定谔

题词  关于薛定谔,恐怕他的那只猫比他本人更加出名,因为薛定谔的猫虽然成功在宏观层面阐释了量子叠加原理问题,但却像一个潘多拉魔盒,引出了平行宇宙等一系列争议,搞得很多科学家都怀疑人生,最后连薛定谔都搞不懂薛定谔方程了,它相当于量子力学界的牛顿第二定律,只不过,公式的主人是史上最傲骄的处子,一个是荷尔蒙泛滥成灾的把妹大神。

回归正题,薛定谔方程颠覆了人类所认知下,这个确凿无疑的世界。薛定谔说,世界是随机的,这一结论直接挑战了爱因斯坦建立的确定宇宙观,薛定谔方程为好莱坞大片提供了理论基础,骗取了无数票房。迄今为止,量子力学与相对论是关于宇宙彼此不同,又平分秋色的解释。

No.9

德布罗意方程组

The de Broglie Relations

获奖者  德布罗意

题词  你可能不了解德布罗意,但你一定还记得高中物理中有个东西叫“波粒二象性”。没错,波粒二象性就是这位眼神忧郁的小哥提出的。如果说爱因斯坦的质能方程确定了质量与能量的关系,那德布罗意方程就揭示了波长、能量等之间的关系,并画上了一个完美的等号。

不像爱因斯坦有如此多的风流韵事,德布罗意打了一辈子光棍,并终身过着平俗简朴的生活,他也是量子学派主编“德不罗意”的人生偶像——与世无争,写个方程式就能追求世界和平。他的德布罗意方程一出现,让争论不休的量子理论各大佬握手言欢,成为现代量子力学的基石之一。

No.10

傅立叶变换

The Fourier Transform

获奖者  傅里叶

题词  这个方程,估计很多人都爱不起。它不仅折磨着众多高数困难户,甚至在凌虐丘成桐、陈省身这样的数学大师,一眼看过去,这公式就是个空虚寂寞冷的无聊数学家,整天没事干,尽想着虐待智商低的科学怪人,数学系大学生现在最恨的人就包括傅立叶,但傅立叶表示,自己很冤。因为,他之所以搞出这个傅里叶变换,主要是想让大家更容易社交和找女朋友,这个公式是数字信号处理领地最重要的基础。今天,我们能够遨游互联网,全都得感谢傅里叶在两百年前的功劳。

 

No.11

香农定律

获奖者  香农

题词  进入信息时代,你们除了要感谢数学家傅立叶,还要好好感谢信息领域的牛顿——香农,他是当之无愧的信息论师祖。那些玩着“王者毒药”,看着《楚乔传》,拿着卫星电话旅游,电话里与女友你侬我侬的朋友记住了,香农是我们的大恩人。如果说傅立叶启发人们如何传输信号,那么香农的功劳相当于搭建了信息世界的交通网络。香农定律则严格证明,在被高斯白噪声干扰的信道中,计算最大信息传送速率C是什么。喝水不忘掘井人,别只记得乔布斯,还有背后的大神香农。

No.12

狄拉克方程

获奖者  狄拉克

题词  狄拉克方程的出现,让整个物理学界长长舒了一口气,大家终于可以友好地做朋友。差点成功策反爱因斯坦投奔量子理论,他顺理成章地成了物理学界的和平使者,大神玻尔和爱因斯坦也找到理由一起握手言欢,这个方程汇集了现代物理学的两大基石:量子力学和相对论——描述微观世界的量子力学和描述高速运动物体特性的狭义相对论。

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