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迷你标普股指期货（E-mini SP500)是一个非常受欢迎的交易品种。前一篇文章（解密一套通过17年数据回测的简单策略）我们分享了日内价格中线策略，在此基础上，经过无数次数据回测，我再次优化了这种简单策略，可操作性更强，交易曲线更加平滑稳定。

具体步骤如下：

1：打开M5周期迷你标普指数K线图

2：实时计算K线蜡烛图的中位线（中位线为当日最高价和最低价的平均价格线）。随着价格在整个交易日内创出新高和新低，中位线将不断调整。它是一个动态指标，可以将一天简单地分为两个部分。上部和下部。

中位线点是一个非常简单的概念。关键要点是，如果价格高于中位线，那么我们只想进行多头交易。

3：加载肯特纳通道指标（Keltner Channel) ,设置参数为（6，1）

进退场原则：

①标普实时价格必须位于当日K线价格中线以上

②肯特纳下通道必须高于中线

③下通道进场，上通道退场

④当日收市前必须强制平仓

如下图：

蓝色箭头买，红色箭头卖

单根K线最高价低于日内价格中线，强制平仓。

复盘回测交易曲线如下（2002年-2017年）：

复盘数据统计：

三个关键指标：

1：数据回测时间跨度为2002-2017年，总交易数超7300笔，机械化操作。

2：日内超短线交易，每笔平均盈利仅16$

3：资金最大回撤达到-9280$

 

结论是，这种“剥头皮系统”不是可行的交易系统。但是，我们目前有7,300笔交易的大量样本。

如果想要更低的回撤，我们应该如何做呢？

经过长期测试，我们加入了与标普联动性非常强的VIX恐慌指数辅助分析（VIX下降，标普500一般就会出现上涨）。

我们测试并统计了叠加了VIX择时（日内不同下降幅度后）的策略表现：VIX下降幅度从1%-20%。

如下图：

由此，我们可以得出VIX恐慌指数下降8%及以上再入场，回撤大大减小。

交易曲线图如下：

最终数据总结：

 

通过加入VIX恐慌指数辅助，我们的盈亏比大幅改善。具体表现为：

 

1：每笔平均盈利从$16增加到42$，大幅增加！

2：资金回撤从-$9200减少到-$1825, 大幅减少！

3：盈亏比从1.34增大到2.10，大幅改善！

4：平均持仓时长仅34分钟。无盯盘压力。

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