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这是日内价格中线策略的第三篇，也是这个系列的收官之作。

第一篇我们单纯应用价格中线原理复盘了标普的历史数据，获得了良好的效果。第一篇：解密一套通过17年数据回测的简单策略

第二篇我们通过引入VIX指数进一步优化了交易标普期货的交易曲线。第二篇：绝佳的日内交易策略，你学会了吗？

这篇我们应用日内价格中线策略来复盘原油期货。原油因其高波动性，高交易量同样备受全球交易者所喜好。

注：本文我们仅回测做多原油期货的历史数据。

 

做多原油规则如下：

1：等待原油市场开盘后两小时。

2：计算每日K线价格的中线。

3：当单根M5周期K线蜡烛最低价高于中线，进场做多。

 

退场原则如下：

1：当单根M5周期蜡烛最高价低于中线，强制退场。

2：每日原油市场收市前必须全部平仓。

 

规则简单易懂。我们回测的数据结果如下：

回测数据跨度13年，总交易2433笔，平均每笔盈利65美元，总计盈利158520美元，最大回撤-10140美元。

 

似乎回撤有点大，有没有进一步优化空间呢？

 

交易标普我们引入了股票市场的恐慌指数VIX，同样的，交易原油我们引入针对石油的恐慌指数OVX。

 

OVX指数上升，原油市场下跌，OVX指数下降，原油市场上涨。

 

经过复盘优化，我们将OVX下降2% 新增为入场过滤条件。

 

使用OVX指数过滤信号，我们优化后的数据如下：

数据总结：

 

通过对比我们可以发现，回撤大幅改善，最大回撤减小到-2240美元。同时，平均每笔盈利增加到126美元，利润因子大幅增大到2.01，总交易笔数也减少到仅仅234笔。

这是优化的一种方式，你也可以结合其他指标去优化，欢迎探索，觉得本文不错，欢迎点击文末“在看”，鼓励一下。

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