汇商琅琊榜特约作者：船长

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什么是背离

从公开已知的各种信息中我们找到了一个公认的定义是：价格接连创造新高/新低，对应指标（MACD）的值却不在创造新高/新低。

 

知其然知其所以然，理解的更深，执行才会越坚决。

我们以各类行情系统默认的macd（12,26,9）为例，来看一看macd指标的各项数据是怎么得来的。

 

我在上图主图窗口添加了两条均线，分别是EMA12（红色）和EMA26（蓝色）。在主图中，两处清晰的均线死叉和金叉发生时，MACD的柱状值分别开始由大于0状态转变为小于零的状态（均线死叉后），柱值随着两条均线之间距离的扩大而扩大。

 

在均线金叉发生时，MACD柱值则刚刚由小于0的状态转为大于0的状态，柱值随着两条线的距离扩大而扩大。

由此我们可知：

MACD的柱状值（Main值）=EMA（12）-EMA（26）；

国内行情分析系统常用双线MACD，

双线MACD的Diff值=EMA（12）-EMA（26）

 

通常人们所指的“背离”也即此种背离，他真实的表述意义是：快速指数移动平均线和慢速指数移动平均线之间距离变化的趋缓。倘若市场再次加速，EMA(12)快速的拉开和EMA（26）之间的距离，那么这种趋缓变化的现象（背离前期）也会被扭转。

 

比如以下图表价格变化示例：

 

按照传统定义背离的方式：当价格创造新的低点而指标数值不再出现新低，便是背离这个定义，加元在天图图表中这段空头趋势里，进行了连续4次背离，最后一次市场加速，彻底打破了这种背离现象。

 

在这幅图表中，背离竟然如此之不靠谱，就是这种不靠谱儿的“背离”让你又爱又恨。

 

背离通常容易出现在哪里

由背离的计算公式我们可知：背离现象的出现是由于之前EMA12和EMA26之间的差值张力太强，经过整理使二者之间的差值收敛到一定程度后原有趋势再度发力创下新高或者新低而造成的，也就是说：在背离现象产生之前，市场往往经历过一段力度强空间广的上涨/下跌，当这段强势的力量结束后，市场后续的走势容易陷入无力衰竭的探顶（底）的尾声阶段。

 

用波浪者的描述为：一波趋势推动力量通常会经历反转启动阶段——主要的上升/下跌浪——力度缓慢衰竭的尾声浪/加速的尾声浪。

自己动手去观察：

一个主要的升势或跌势通常会运行多久的时间？

弄清楚这个问题，掐着时间回来，有助于你更好的避开在主要的力量阶段过早入市的被动。

 

我们为什么用背离

市场价格运动只有两个方向：上和下；

市场细分行为模式只有三种：明显的上升、明显的下跌、方向不明的震荡。

 

下面我一步步说明我们用背离的原因。

 

由上文背离形成的过程，我们大致可知：当背离出现的时候，市场之前通常经历过较为强烈的主要价格运动，你可以理解为大部队兵力已经投入了战役，为了推动当前的趋势向前，已经消耗了惊人的资金，当原有趋势修整后继续向前推进时，残兵旧部的推动力量相对有限。

 

情形一：如不考虑其他任何因素，市场出现背离前期迹象时反向入场，我们将面对的是市场细分行为模式中的三种可能性。

1、反向力量明显大于原有方向的残兵旧部，得到价格的绝对反转结果（胜）。

2、反向力量同样也弱，得到僵持（震荡）的结果（平）。

3、反向力量弱，原有正向力量加速，得到绝对亏损的结果（败）。

由上述三个结果可见：单纯的应用背离最多打个平手，这不是我们的选择项。

 

情形二：如果引入较大周期明显多头方向的加持，在低周期的空头下落中寻找底部背离，此时战场兵力比较会是如何？

1、低周期下落的空头力量开始衰竭，余残兵旧部推动（空头余部）

2、高位提前做空的空头准备随时轧平空单落袋为安（空头变节为弱多头）

3、低周期的多头依据背离衰竭背靠高周期方向准备随时买入建仓（多头）

兵力比较多头占优的情形下，再面对一胜一平一败的三种可能性，自然而然，多头会稍稍占据那么一点点优势在手。

 

本篇中给出的加元图例是一个失败的背离，为什么会失败？原因是多个周期共振形成了更强大的趋势力量，相对复杂性高，就不是本篇要涉及的内容了。

 

用三两句话简短的总结我们应用背离的核心思想：

背靠大山——依据高周期明确的方向，

占据有利地形——低周期反向修正穷途末路，

进可攻（趋势延续）退可守（有限损失或不损失）。

对于交易时长不足三年的交易者，牢记上面三句简朴到掉渣儿的思想，市场想消灭你，真没那么容易。

 

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