交易十余年，其中的酸甜苦辣，真的只有自己知道。当你成为一名真正的趋势跟踪交易者的时候，下面所经历的坎坷和逆境，也一定是你所经历的。

很多交易者会纠结如何处理震荡，其实，处理振荡的具体方法并不重要，处理振荡的意识才是最重要的。趋势跟踪系统处理振荡的意识一点也不亚于止损与资金管理，只是很少有人真正深刻认识到这一点。本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后，到偶个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。

一、交易系统有多重要？

做了五年以上的交易者都有体会，开始靠盘感做，但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定，盘感会无限放大人的弱点，而人性是我们无法抵触的，只有用系统来规则。如果你还在靠灵感做交易，现在必须开始着手构建你自己的系统！

交易系统是你自己的交易理念的量化表现规则。先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念、交易系统也会不断的修改甚至被自己完全推翻。我们都是凡人，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远。

二、我最初的系统构建和交易理念

十多年前的我和现在的新手一样，低级错误都犯过。然后开始看经典教科书，走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同，对号入座后发觉自己的方向偏了。

前辈的话还是要听的，之后要不断的反思，寻找他们理念的共同点。慢慢的，顺势轻仓止损原则就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己，把反人性磨练成自己的第二天性。

有了这些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓止损不难理解，顺势的概念太模糊。

我找不到答案，于是痛苦开始了......

当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型），最后的突破点还是回到系统这个点上来。

所有的市场都只有两种状态：振荡和单边。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，振荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。两种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损，盈利似乎在不远处向我招手了。这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是振荡？BOLL开口，ADX，还是其他指标，是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！于是，盈利招了招手，转身走了......

我自问没天赋判断振荡还是单边，抱着怀疑的态度，两种手法我都做了大量的尝试，当时自己的理念就是一团乱麻，加上经验不够，只有日复一日的痛苦。

三、我的交易系统框架

经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了两种系统的不同结果。振荡手法——低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时，振荡手法只有追高，小赚，追的更高，再小赚，再加上偶尔的止损，一波1000点的大行情可能只赚200点甚至更少。单边手法——追涨杀跌，大涨大跌的行情不说，肯定能赚，可是当市场没有明显趋势的时候，正止损反止损还是止损，反复的耳光相信大家也一定有体会，交易仿佛又走进了死胡同。

四、系统的优化和磨合

终于，我慢慢创建了自己的交易系统，可如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手又转身走了。

建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少。

五、面对振荡的操作思路

接下来我分享下：趋势交易，如何面对70%的震荡！

趋势交易其实就一句话：振荡抗得住。相信五年以上的交易者深有感触，怎样抗过去，下面是我的操作思路：

大周期判断趋势——小周期入场——移止损至成本——看大周期移止损——止损变止盈——碰止盈——大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的振荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟我已经控制住了“亏损”！

觉得有些细节还是没有说清楚：

1.大周期判断趋势——入多单还是空单

2.小周期入场（数量级不宜差太大）——过滤小周期逆向波，右侧交易。

3.设止损——按照小周期图表交易系统。

4.止损移至成本价——小周期有“适当”盈利后再移。

5.入场工作结束——小周期关掉不看，回到大周期图表。

6.若碰止损，重复1~5。

7.若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统。

8.碰止损（止赢），循环以上操作。

9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。

10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小。

11.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性。

以上几点重要性依次递增！最后一条是我理念的灵魂！趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。现在我知道了系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门，才能够谈心态，谈纪律。

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