这里有一场交易技术研讨会邀请您参加：8月10日，线下交易技术研讨会（厦门站）

汇商琅琊榜特约作者：天启大烁哥

那是在2013年，当时我是一个基本面兼技术面兼日内短线的多元化风格交易员，已经稳定亏损4年，然后那天是我第N次爆仓之后。

当时，我对自己的方法彻底的失去了信心，觉得自己是一个纯粹的垃圾，然后终于开始有耐心去接纳与我不同的交易思路了。于是，我开始去网上狂看文章，开始尝试接受一些新鲜的东西。

然后，我就看到了一篇对于某交易员的一个访谈。PS：当时这种文章流量很足。

然后在文中他说“我稳定盈利这么多年，获利靠的就是一根均线”。

说实话，要不是我亏的失去了信心，这种P话我根本看都不会看，这不纯属扯皮么，一个破均线能盈利？这种事情也就骗骗傻子。

但是，可能是那天我实在是亏的太惨，所以愿意停滞下来看看以往我不屑一顾的说法，然后机缘巧合之下，我一个仅懂一点点编程的朋友恰好来找我聊天，看到了我那鄙夷的神态，然后他也是闲的五脊六兽的，于是当场用尽他毕生所学给我编写出了一根均线的交易策略，并且看着说明书给我做了一次螺纹钢期货的历史测试……

然后，当看到了那条测试之后的资金曲线时，我当场就呆滞了，我觉得心脏跳的很快，额头甚至凉飕飕的冒出了冷汗。

那一瞬间，我理解了什么叫做顿悟。

明明看起来不着调的一个方法，简直没脑子的方法，最终竟然是获利的，而我这种想要翻100倍的绝世交易天才，交易了四年，亏的都快没钱吃饭了。

在那一瞬间，我把之前4年所积累的一切都串联了起来，我也瞬间明白了交易的正确方向。从那以后，我就开始研究如何去构建自己的交易系统。

这个经历就是我在目前交易生涯中所遇到的最大契机，真是终身难忘。我也一直对做了那个访谈的节目组，以及文章的主人公，还有帮我编写出策略的同事，以及当时的量化软件文华财经都抱有一种感激之情。

然后今天，我又看到了这个题目，很有感触。我相信很多人尤其是新手，到现在可能依然没有感受过那种顿悟的感觉。所以，我突发奇想，想要写这个文章。

我想成为这个契机。

我想尝试成为让某些朋友交易水平发生质的蜕变的那个契机。这样的话，估计很多朋友在以后的交易生涯中，就会经常的想起我，想起那天看我这个文章的瞬间。

我觉得会很有意思。

所以，请注意各位，接下来，我会全程干货。当然，高手可以回避。

首先，给各位看一下一个图：

这是单均线的交易策略代码，一共3行。

它定义了一条20日均线。价格从下往上穿过它，平掉空单开出多单，价格从上往下穿过它，平掉多单开出空单。

然后，我们用它去交易2023年全年铜期货的走势。

全年交易28次，仅7次盈利。亏损次数是它的三倍，高达21次，是不是很垃圾？

然后看这条黄线。

图中的这条黄线是盈亏曲线图，它来来回回交易了一年，最终亏损的金额为4千元。要知道这是铜期货，它的2个ATR波动，都不仅四千元。也就是说，虽然它亏了很多次，但是根本没亏几个钱…

然后，我们把测试时间拉长，测试到现在，增加了半年的时间。

这是交易过程图，一共交易了37次，亏损27次，仅获利10次。

然而，最终的收益曲线各位看一下。

最终获利56000元。而且你可以看到，这条曲线的整个收益，都来自于最后这一笔交易。

这一笔交易，把过去一年的亏损全部覆盖了，而且，留了很多的收益。

这叫什么？这叫趋势交易。

所谓的趋势交易，就是你的获利，来源于大趋势，而非震荡。之前的震荡亏点钱很正常，但是，只要趋势来了，你就能起飞，这就叫趋势交易。

所以，杰西利弗莫尔说：砍掉错误的头寸，留有正确的头寸。

华尔街幽灵说：“在走势没有证明我的持仓是对的之前，已有的头寸必须减少或清除。”

描述的，都是趋势跟踪的这个特征而已。

好了，接下来，我们来看一下详细的交易数据。

首先，在这段时间内，交易胜率27%。非常低，但是，不影响它最终获利。为什么？因为它的盈亏比是5.22。

所以，你能明白为什么总有人说，胜率不重要，重要的是正期望。正期望，至少需要胜率和盈亏比综合起来看，单看胜率是没有用的。

好了，再来看：

平均每次亏损，2400，平均每次获利，1万2，是它的五倍。

然后再看，最大亏损的一笔，亏了6500，而最大获利呢?

7万。整整大了十倍。

亏损次数多，但是每一笔都亏个小钱，最大一笔亏损也不多，赚钱次数少，而且大多数都没赚多少，但是，偶尔有那么几次，赚到了非常大的一笔金额。

所以，市场上很多人说的小赢小亏，偶尔大赚，绝不大亏，说的就是这个特点，合格的趋势跟踪交易系统基本都是如此。

好了，我们继续。

有人说，不对，你这是不是找了最好的一年半的时间来忽悠我们？那我们再一次修改时间，我们从铜上市的1996年开始至今，接近30年的时间再做一次测试。

最近10年的过程是这样：

全部的曲线如下：

最终一手获利50万，这是接近30年的数据了。

有人说，这是不是铜好的原因啊？解决这个问题也很简单。我们用这个方法去测试所有有流动性品种的历史走势即可，一共58个。

仓位，我做一个均衡的处理，具体怎么做的下次再讲，我们直接看结果。

那条黑线，就是最终的结果，它依然是获利的一个状态。而且可以看到，绝大多数的品种都是获利的状态，所以，我们是不是可以因此而去相信，它至少是有正期望的。

这就是最最基础的，量化交易者基本每个人都测试过的单均线交易策略的结果。

虽然它基础，很原始，很初级量化。但是，过去20年，又有多少人最终的成绩能够超越它呢？

有，但不多。

这就是为什么，很多人交易者都在感叹，大道至简，也有人说，交易到最后就是一个做减法的过程，因为很多人发现，他一顿狂加条件，反而干不过最基础的单均线。

那为什么最简单的一根均线，能够在过去的走势中，能够较为持续的保持一个获利的状态？这是因为，单均线系统每一次入场，都需要一次穿越，而这个穿越实际上是一种顺着势的定义方法，而且在入场后，一旦亏损它很早就砍掉，因为入场位置离20日均线并不远。而一旦获利，它就承担价格跌回到20日均线这个幅度的回撤，尝试往死里拿。

一直拿到趋势的尽头。它从不主动落袋，行情不反向它绝对不出场。

所以，它之所以能够持续获利，是因为它至少做到了以下三点：天启式入场（试错趋势的必然形态），然后截断亏损。让利润奔跑。

这也是我常说的趋势交易的三大核心要素。

单均线就是在大量的重复的做着这件事情，它不会提前预判，而是行情怎么走，它怎么做。

所以，你应该能够明白，为什么总有人说，不预测仅跟随，还有人说，交易就是简单的事情重复做，也有人说，交易的本质，就是持续输出概率优势。

这些道理，包括更多的大道理，你可能每一条都看的津津有味，觉得深得你心。但是，它们其实都是隐含在趋势跟踪交易过程细节里的一小部分罢了。单独看，单独理解就是看个热闹而已。今天，我将它的全貌展露给你看，只有当你掌握了整体逻辑，悟透了趋势跟踪，才有机会能够真正的理解它们的意思。

希望本文能够对各位有所启示。

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